A step-size selection procedure for equality constrained optimization

Gilbert J-C (1988). A step-size selection procedure for equality constrained optimization. In: Analysis and Optimization of Systems. pp. 309-320 Germany: Springer Berlin/Heidelberg. ISBN 978-3-540-39161-6 DOI:10.1007/BFb0042224.

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Abstract

Dans cet article, on propose une méthode généralisant à l'optimisation avec contraintes d'égalité, une technique de sélection de pas, dite de Wolfe, qui a fait ses preuves en optimisation sans contrainte. Pour les algorithmes du type quasi-Newtonien, celle-ci semble assez naturelle puisqu'elle permet d'assurer facilement la définie positivité des métriques locales à chaque itération et donc le caractère descendant des directions de recherche. Toutefois, on sait que cette technique ne peut pas être étendue aux méthodes quasi-Newtoniennes en optimisation avec contraintes. On montre ici qu'une généralisation est possible dans le cadre des méthodes sécantes réduites.

Item Type: Book Section
Research Programs: System and Decision Sciences - Core (SDS)
Depositing User: Romeo Molina
Date Deposited: 02 May 2016 08:46
Last Modified: 02 May 2016 08:46
URI: http://pure.iiasa.ac.at/12971

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